Trading Rechner: Performance, Kontowachstum und Drawdown berechnen

Geben Sie Ihr Anfangskapital, mögliche regelmäßige Einzahlungen und die gewünschte Performance-Annahme ein. Für eine realitätsnähere Szenarioanalyse können Sie anschließend auf „Individuelle Monatsperformance“ wechseln und für Januar bis Dezember eigene Gewinn- und Verlustwerte eintragen.

Die grafische Darstellung zeigt, wie sich Kontowert, Einzahlungen und Drawdown im gewählten Szenario entwickeln.

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Der Rechner unterscheidet zwischen zwei Arten der Performance-Simulation:

1. einer gleichmäßigen Performance pro Zeitraum und
2. einer individuellen Performance für jeden Monat des Modelljahres.

Dadurch eignet sich das Tool sowohl für einfache Wachstumsrechnungen als auch für Szenarien mit wechselnden Gewinn- und Verlustmonaten.

Gleichmäßige Trading-Performance berechnen

Im Modus „Gleichmäßige Performance“ können Sie festlegen, für welchen Zeitraum die eingegebene Rendite gelten soll.

Zur Auswahl stehen:

• monatlich,
• vierteljährlich,
• halbjährlich oder
• jährlich.

Wenn Sie beispielsweise 1 % monatliche Performance eingeben, bedeutet dies nicht 1 % pro Jahr. Der Rechner unterstellt in diesem Szenario eine Veränderung von 1 % in jedem Monat.

Aus 10.000 Euro werden bei 1 % monatlicher Performance und ohne Ein- oder Auszahlungen nach zwölf Monaten modelliert:

10.000 € × 1,01¹² = 11.268,25 €

Die effektive Jahresperformance beträgt damit rund 12,68 %.

Der Rechner zeigt deshalb zusätzlich an, welcher effektiven Jahresperformance die eingegebene periodische Rendite mathematisch entspricht.

Individuelle Monatsperformance eingeben

Trading verläuft in der Realität normalerweise nicht in einer gleichmäßigen Kurve. Auf profitable Monate können Verlustmonate folgen – und umgekehrt.

Deshalb können Sie im zweiten Berechnungsmodus für jeden Monat einen eigenen Performancewert festlegen.

Ein mögliches Szenario wäre beispielsweise:

• Januar: +2 %
• Februar: −5 %
• März: +4 %
• April: −15 %
• Mai: −3 %
• Juni: +4 %
• Juli: +1 %
• August: −2 %
• September: +3 %
• Oktober: +2 %
• November: −1 %
• Dezember: +2 %

Der Rechner verarbeitet diese Werte nacheinander und zusammengesetzt. Ein Gewinn oder Verlust verändert damit jeweils die Kapitalbasis für den folgenden Monat.

Bei einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wird die eingegebene zwölfmonatige Performancefolge für die weiteren Modelljahre wiederholt.

Diese Funktion ermöglicht es, deutlich unterschiedlichere Trading-Szenarien zu untersuchen als mit einer konstanten Durchschnittsrendite.

Gerade beim Trading ist die Reihenfolge prozentualer Gewinne und Verluste wichtig.

Ein einfaches Beispiel:

Ein Konto mit 10.000 Euro steigt zunächst um 10 % auf 11.000 Euro.

Verliert es anschließend 10 %, werden diese 10 % jedoch von 11.000 Euro berechnet:

11.000 € × 0,90 = 9.900 €

Obwohl einmal +10 % und anschließend −10 % erzielt wurden, liegt das Konto anschließend 1 % unter seinem Ausgangswert.

Genau diesen Effekt berücksichtigt der individuelle Monatsmodus automatisch.

Je stärker die Schwankungen ausfallen, desto wichtiger wird deshalb nicht nur die durchschnittliche Rendite, sondern auch der tatsächliche Verlauf der Performance.

Neben der Rendite ist der Drawdown eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung eines Performanceverlaufs.

Ein Drawdown beschreibt den prozentualen Rückgang von einem zuvor erreichten Hoch bis zu einem späteren niedrigeren Stand.

Beispiel:

Ein Performanceindex steigt von 100 auf 110 und fällt anschließend auf 99.

Der Rückgang vom vorherigen Hoch beträgt:

(99 / 110 − 1) × 100 = −10 %

Unser Trading Rechner verfolgt deshalb während der Simulation die bisherigen Performance-Hochs und ermittelt daraus den maximalen modellierten Drawdown.

Der Maximum Drawdown bezeichnet den größten zwischenzeitlichen prozentualen Rückgang innerhalb des simulierten Performanceverlaufs.

Eine Strategie kann beispielsweise über ein gesamtes Jahr deutlich im Plus liegen und dennoch zwischenzeitlich einen erheblichen Drawdown aufweisen.

Damit beantwortet der Rechner zwei unterschiedliche Fragen:

Wie hoch ist die Gesamtperformance?

und:

Welchen größten zwischenzeitlichen Rückgang musste das Modell auf dem Weg dorthin verkraften?

Diese Unterscheidung ist gerade bei Trading-Szenarien wesentlich aussagekräftiger als der Blick auf das Endkapital allein.

Der Drawdown basiert auf den im Rechner verwendeten Monatswerten.

Zwischenzeitliche Verluste innerhalb eines Monats können deshalb nicht erkannt werden.

Ein Trader könnte beispielsweise im Laufe eines Monats zwischenzeitlich 12 % im Minus liegen und den Monat anschließend mit +2 % abschließen. Da dem Rechner nur die Monatsperformance von +2 % bekannt ist, kann der zwischenzeitliche Intramonth-Drawdown nicht berücksichtigt werden.

Der angezeigte Wert ist daher ein modellierter Drawdown auf Basis der monatlichen Performancefolge, kein vollständiger historischer oder intraday Drawdown eines echten Handelskontos.

Neben Trading-Gewinnen kann auch zusätzlich eingezahltes Kapital das Kontowachstum beeinflussen.

Der Rechner ermöglicht regelmäßige Einzahlungen:

• monatlich,
• vierteljährlich,
• halbjährlich oder
• jährlich.

Dadurch können Sie beispielsweise untersuchen, wie sich ein Konto entwickelt, wenn zusätzlich zu den Trading-Ergebnissen jeden Monat 250 oder 500 Euro eingezahlt werden.

In der Grafik werden Kontowert und kumulierte Einzahlungen getrennt dargestellt. So lässt sich besser erkennen, welcher Teil der Entwicklung aus neu eingezahltem Kapital und welcher Teil aus der modellierten Performance stammt.

Der Rechner unterstellt grundsätzlich, dass Gewinne im betrachteten Trading-Konto verbleiben.

Ein erzielter Gewinn erhöht somit die Kapitalbasis des nächsten Monats. Ein Verlust reduziert sie entsprechend.

Aus einem Konto von 10.000 Euro werden bei +5 % zunächst 10.500 Euro. Eine weitere Performance von +5 % wird anschließend nicht mehr auf 10.000 Euro, sondern auf 10.500 Euro angewendet.

Umgekehrt wirken sich Verlustphasen ebenfalls auf die zukünftige Kapitalbasis aus.

Der Rechner bildet damit mathematisch das Thesaurieren beziehungsweise Wiederverwenden erzielter Trading-Ergebnisse ab.

Er unterstellt jedoch nicht, dass ein Trader seine Positionsgrößen, sein Risiko oder seinen Handelsstil in der Realität automatisch proportional zum Kontostand verändert.

Der Trading Performance Rechner kann nicht nur zukünftiges Endkapital simulieren.

Je nach Berechnungsmodus lässt sich auch eine unbekannte Größe bestimmen.

Endkapital berechnen

Sie geben beispielsweise vor:

• Anfangskapital,
• Performance,
• Laufzeit und
• regelmäßige Einzahlungen.

Der Rechner ermittelt daraus das modellierte Endkapital.

Benötigtes Anfangskapital berechnen

Wenn ein bestimmtes Endkapital vorgegeben ist, können Sie berechnen, welches Anfangskapital bei den übrigen Annahmen erforderlich wäre.

Regelmäßige Einzahlungen werden dabei weiterhin berücksichtigt.

Benötigte Trading-Performance berechnen

Im Modus mit gleichmäßiger Performance kann der Rechner auch die Performance bestimmen, die pro gewähltem Renditeintervall erforderlich wäre, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Damit lässt sich beispielsweise die Frage untersuchen:

Welche durchschnittliche monatliche Performance wäre erforderlich, um ein Trading-Konto unter den gewählten Annahmen innerhalb von drei Jahren von 10.000 auf 25.000 Euro zu entwickeln?

Diese Berechnung ist bewusst nur im Modus „Gleichmäßige Performance“ verfügbar. Bei zwölf individuell vorgegebenen Monatsrenditen existiert keine einzelne Performancegröße, die sinnvoll rückwärts berechnet werden könnte.

Laufzeit bis zum gewünschten Kontostand berechnen

Alternativ können Sie einen Zielbetrag vorgeben und berechnen, nach wie vielen Monaten dieser unter den gewählten Modellannahmen erstmals erreicht würde.

Die Laufzeit wird dabei nicht nur in ganzen Jahren, sondern auf Monatsbasis ermittelt.

Eine durchschnittliche Performance ist hilfreich, wenn unterschiedliche Szenarien schnell miteinander verglichen werden sollen.

Sie kann jedoch den tatsächlichen Verlauf einer Trading-Strategie verschleiern.

Zwei Strategien können am Ende eines Jahres beispielsweise eine ähnliche Gesamtrendite erzielen, obwohl eine Strategie relativ gleichmäßig verlief und die andere erhebliche Gewinn- und Verlustmonate aufwies.

Genau deshalb kombiniert dieser Trading Rendite Rechner die klassische Renditeberechnung mit einer individuellen Monatsfolge und einer Drawdown-Auswertung.

Damit lassen sich nicht nur mögliche Endwerte, sondern auch unterschiedliche Wege dorthin vergleichen.

Standardmäßig steht der Steuersatz im Rechner auf 0 %.

Damit wird zunächst die Entwicklung des Trading-Kontos ohne laufenden Modell-Steuerabzug simuliert. Die erzielten Gewinne verbleiben vollständig in der weiteren Berechnung.

Optional kann ein Steuersatz sowie ein Freibetrag eingegeben werden. Der Rechner berücksichtigt dann vereinfacht positive Modellgewinne bei der Steuerberechnung.

Diese Funktion ist keine vollständige steuerliche Simulation.

Wie tatsächliche Trading-Ergebnisse steuerlich behandelt werden, kann unter anderem von den gehandelten Instrumenten, der persönlichen steuerlichen Situation, realisierten Gewinnen und Verlusten sowie weiteren steuerlichen Regeln abhängen.

Der Rechner dient daher ausschließlich der Szenarioberechnung und stellt keine Steuerberatung dar.

Das mathematische Kontowachstumsmodell ist nicht auf ein einzelnes Handelsinstrument beschränkt.

Sie können beispielsweise ein Performance-Szenario für ein Konto simulieren, auf dem CFDs, Futures, Forex, Aktien oder andere handelbare Instrumente eingesetzt werden.

Der Rechner kennt allerdings nicht die einzelnen Trades oder Produkte.

Er berücksichtigt beispielsweise nicht automatisch:

• Hebel,
• Margin,
• Spread,
• Kommissionen,
• Finanzierungskosten,
• Slippage,
• einzelne Stop-Loss-Abstände,
• Positionsgrößen oder
• unterschiedliche Risiken einzelner Trades.

Solche Kosten beziehungsweise Auswirkungen müssen bereits in der eingegebenen Netto-Performance des jeweiligen Monats enthalten sein, wenn sie in der Simulation berücksichtigt werden sollen.

Der Rechner ist deshalb ein Trading-Konto- und Performance-Rechner, kein Margin-, Pip- oder Positionsgrößenrechner.

Das ist eine wichtige Abgrenzung, weil der Suchbegriff „Trading Rechner“ derzeit häufig gerade für Margin-, Pip-, Positionsgrößen- und Gewinn-/Verlust-Rechner verwendet wird.

Eine solche Simulation kann helfen, mathematische Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Sie kann beispielsweise zeigen,

• wie stark sich unterschiedliche monatliche Renditen langfristig auswirken,
• welchen Einfluss Verlustmonate auf die Kapitalbasis haben,
• wie zusätzliche Einzahlungen das Konto verändern,
• wie stark Wiederanlage langfristig wirken kann,
• welche Performance für ein bestimmtes mathematisches Ziel notwendig wäre und
• welcher maximale Monats-Drawdown innerhalb eines Szenarios auftritt.

Sie sagt dagegen nicht voraus, welche Rendite ein Trader tatsächlich erreichen wird.

Eine Modellrechnung mit 2 % monatlicher Performance bedeutet lediglich:

Was würde mathematisch passieren, wenn diese Performance erzielt würde?

Sie bedeutet nicht, dass eine solche Performance realistisch, dauerhaft erreichbar oder risikolos wäre.

Trading-Ergebnisse verlaufen nicht gleichmäßig. Gewinn- und Verlustserien, veränderte Marktbedingungen, Ausführungsqualität und Entscheidungen des Traders können zu erheblichen Abweichungen gegenüber einer Modellrechnung führen.

Insbesondere hohe konstante Monatsrenditen können über längere Zeiträume zu sehr großen theoretischen Endwerten führen, weil sich die Renditen zusammensetzen.

Das mathematisch korrekte Ergebnis sollte deshalb nicht mit einer realistischen Prognose verwechselt werden.

Auch der Maximum Drawdown des Rechners basiert ausschließlich auf den eingegebenen Monatswerten. Tatsächliche Drawdowns können innerhalb eines Monats erheblich größer ausfallen.

Der Trading Rechner eignet sich daher vor allem dazu, Szenarien durchzurechnen und Performanceannahmen kritisch einzuordnen.

Ein Trading-Konto lässt sich nicht allein anhand eines möglichen Endkapitals beurteilen. Entscheidend ist auch, wie dieses Ergebnis zustande kommt.

Mit unserem Trading Performance Rechner können Sie deshalb sowohl gleichmäßige Renditeszenarien als auch individuelle Gewinn- und Verlustmonate simulieren. Die zusätzliche Drawdown-Auswertung zeigt, welcher maximale Rückgang innerhalb der monatlichen Performancefolge auftritt.

Damit lassen sich unter anderem Kontowachstum, Wiederanlage, regelmäßige Einzahlungen, erforderliche Performance und unterschiedliche Renditeverläufe miteinander vergleichen.

Die Ergebnisse bleiben jedoch mathematische Szenarien. Tatsächliche Trading-Performance und reale Drawdowns können erheblich davon abweichen.

Was ist ein Trading Performance Rechner?

Ein Trading Performance Rechner simuliert, wie sich ein Handelskapital unter bestimmten Renditeannahmen entwickelt. Unser Rechner kann zusätzlich regelmäßige Einzahlungen, individuelle Monatsrenditen, Wiederanlage und den modellierten Maximum Drawdown berücksichtigen.

Kann ich negative Trading-Monate eingeben?

Ja. Im Modus „Individuelle Monatsperformance“ können positive und negative Werte für jeden Monat des Jahres eingegeben werden.

Beispielsweise können Sie Januar mit +4 %, Februar mit −7 % und März mit +2 % simulieren.

Kann ich monatliche Trading-Performance berechnen?

Ja. Im gleichmäßigen Performance-Modus kann „Monatlich“ als Performanceintervall gewählt werden.

Eine Eingabe von 1 % entspricht dann einer modellierten Performance von 1 % pro Monat.

Berechnet der Rechner die Jahresperformance aus Monatsrenditen?

Ja. Die Monatsrenditen werden nicht einfach addiert, sondern nacheinander miteinander verknüpft. Dadurch berücksichtigt die Jahresperformance den zusammengesetzten Effekt von Gewinn- und Verlustmonaten.

Was bedeutet Maximum Drawdown im Rechner?

Der Maximum Drawdown zeigt den größten modellierten prozentualen Rückgang von einem zuvor erreichten Performance-Hoch.

Da der Rechner Monatswerte verwendet, handelt es sich um einen Drawdown auf Monatsbasis. Zwischenzeitliche Verluste innerhalb eines Monats werden nicht erfasst.

Kann ich das Wachstum eines Trading-Kontos mit zusätzlichen Einzahlungen berechnen?

Ja. Regelmäßige Einzahlungen können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich berücksichtigt werden.

Kann der Trading Rechner die benötigte Performance bestimmen?

Im Modus mit gleichmäßiger Performance kann ein gewünschtes Endkapital vorgegeben werden. Der Rechner bestimmt daraus die modellierte Performance pro ausgewähltem Renditeintervall.

Bei individuellen Monatswerten ist diese Rückwärtsberechnung nicht verfügbar, da dort zwölf unterschiedliche Performancewerte verwendet werden.

Ist die berechnete Trading-Rendite realistisch?

Der Rechner beurteilt nicht, ob eine eingegebene Rendite tatsächlich erreichbar ist. Er zeigt ausschließlich, welche mathematische Kontentwicklung sich unter den gewählten Annahmen ergeben würde.